Perfil de volume forex

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO Explorando o Perfil de Volume No último artigo da série, discutimos idéias de negociação robustas, comparando médias móveis com uma estratégia de fuga de canais, mostrando como o último é de muito maior valor e como o uso de um sistema de média móvel pode mostrar excelentes resultados em Back testing, mas pode ser fatalmente falho na negociação real. A estratégia de breakout do canal, ao mesmo tempo que teve estatísticas de desempenho menos impressionantes durante o teste de amostras de amostras de lquecedores, apresentou desempenho robusto ao longo do tempo, com os mesmos parâmetros fornecendo uma vantagem robusta ao longo do tempo. A razão pela qual os sistemas de fuga de canais resistiram ao teste do tempo é provável porque a tendência dos mercados a longo prazo e um novo aumento de vários meses sempre terá muito mais significado psicológico do que o cruzamento de duas médias móveis arbitrárias. Os resultados confirmam fortemente o argumento de que qualquer sistema baseado em um comportamento de mercado previsível, provavelmente seja muito mais robusto do que um baseado em algoritmos matemáticos arbitrários. Portanto, neste artigo, vamos explorar outro aspecto explorável do comportamento previsível nos mercados, que é muito mais curto na natureza, ou seja, quando os comerciantes começam e finalizam seu dia de negociação. Isso foi explorado nos mercados de futuros com estratégias como a abertura do intervalo de abertura. Volume e Hora do Dia A Truta Monroe, que fez bilhões de negociações sistemáticas, fez algumas observações interessantes sobre os mercados futuros quando perguntado sobre os momentos mais líquidos do dia, em sua entrevista em lsquoThe New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. Ldquo O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. O segundo momento mais líquido do dia é o fim. O volume de negociação tipicamente forma uma curva em forma de U ao longo do dayhellip Geralmente, esses padrões se mantêm em quase todos os mercados. Itrsquos realmente muito surpreendente. rdquoSurfing Risk Intraday - Volume Perfil e fluxo de pedidos Bem-vindo todos, muito obrigado por ver meu tópico Antes de tudo, divulgação completa, sou um membro comercial desde que administrai o site riskurfer que anuncia um serviço. No entanto, o propósito deste tópico não é simplesmente promover-me. Estou interessado em participar da comunidade aqui, ajudando os outros, além de pegar algumas coisas novas sozinho, qualquer pessoa que tenha estado negociando por um tempo sabe que a aprendizagem nunca pára, não importa o quão bem sucedido você se torne. Tenho razões genuínas para vender um serviço que é totalmente explicado no site riskurferwhy-am-i-doing-this, espero que você possa poupar o tempo para lê-lo e ver por si mesmo que eu sou diferente de muitos outros fornecedores que são diretos Até scammers ou são comerciantes falidos que recorrem a 8216educating8217 para ganhar a vida que tenho negociado por 10 anos agora em várias capacidades diferentes, tem apenas nos últimos anos que finalizei o que é minha vantagem e me tornei confortável com o que estou fazendo . Eu troquei em uma empresa de comércio proprietária no passado, mas, com toda a verdade, eu só era apenas rentável o suficiente para cobrir minhas despesas e taxas de mesa naquele estágio da minha carreira (estava custando-me vários milhares de GBP por mês em taxas de mesa apenas pelo prazer De estar lá) por isso não valia a pena ficar financeiramente para ficar lá, além de trabalhar em uma empresa tira sua independência, que é uma das principais razões pelas quais eu entrei em negociação no primeiro lugar. Meu método usa uma combinação de Análise de Perfis de Volume e Análise de Ordem. Eu troco FUTUROS apenas por causa da natureza dos intercâmbios centralizados e dados precisos sobre preços e volume. Spreads são um tick e a maioria dos mercados que troco são espessos o suficiente para evitar e derrapagens mesmo em picos de notícias. Eu permaneço longe de mercados mais finos, como ouro e petróleo bruto. Eu uso 3 cartas principais para cada mercado que eu assisto: A 5 minutos, 120 minutos e um Diário. No entanto, o prazo é completamente irrelevante para a forma como troco. Eu não me importo com padrões de cartazes, padrões de castiçal ou 8216 cai muito acima x nível8221, etc. Eu também vejo a profundidade de mercado ou o DOM. Vejo as ordens serem executadas na oferta e pede para avaliar como os compradores e vendedores agressivos estão em torno de níveis específicos. Isso também é conhecido como leitura de fita 8216 e é algo que eu gostaria de falar aqui em algum momento. Não utilizo osciladores ou indicadores, exceto 8216cumulativo delta8217, que será coberto. Isso é para a introdução. A próxima publicação mostrará quais gráficos eu olho em Idéias de comércio postadas diariamente com acompanhamento a cada noite. Ver publicação 1 Membro Comercial Inscrito em Dezembro de 2017 252 Posts O gráfico circulante consiste em barras de 120 minutos. Inclui apenas os últimos 120 dias de dados. Os dados de 121 dias atrás são cortados sempre que um novo dia começa. É um gráfico muito simples que me mostra uma visão um pouco mais ampliada do mercado. Não leva em consideração sessões individuais, mas agrega todas elas para formar uma grande sessão de rodagem de 120 dias. Mais uma vez, você verá um perfil de volume. Desta vez, à direita da tela. O gráfico está coletando TODOS os dados de volume nos últimos 120 dias e agregando-o para formar um grande perfil. Isso me permite ver mais áreas de longo e alto volume de longo prazo. As linhas verdes são desenhadas em nós de alto volume (HVNs) e as linhas vermelhas são desenhadas em nós de baixo volume (LVNs) Captura de tela mostrando o gráfico de rolagem aplicado ao mesmo contrato E-Mini SampP500 Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial participou de dezembro 2017 252 Posts COMPOSITE CHART Finalmente eu uso o gráfico composto. Isso é muito parecido com o quadro de rolagem, no entanto, neste caso, cada vela representa um dia ou uma sessão. E os dados não estão limitados a 120 dias. Na verdade, o perfil no lado direito, está agarrando todos os dados de volume voltando para 2007. Este gráfico destaca para mim os principais níveis do mercado. Eu sempre estou ciente deles e tenho esse gráfico continuamente. Se um desses níveis principais se alinha com algo que eu estou procurando no intradía, pode ser um comércio de probabilidade muito alta. Mais uma vez, as linhas verdes estão mostrando nós de alto volume onde ocorreu grande quantidade de negociação, as linhas vermelhas estão mostrando Nodos de baixo volume onde muito poucas negociações ocorreu. Imagem anexa (clique para ampliar) Nas próximas postagens, descreverei quais são as implicações dessas zonas e como elas afetam o mercado. Membro Comercial Aninhado em dezembro de 2017 252 Posts Nó de alto volume Os nodos de alto volume são criados quando há uma alta atividade de negociação em uma faixa estreita de preços, isso está mostrando que esses preços estão sendo aceitos pelos comerciantes, os compradores estão felizes em comprar, os vendedores são Feliz em vender, ambos são igualmente agressivos, resultando em preços estáveis. Podemos chamar isso de área de aceitação. Às vezes você pode ver isso em um gráfico de velas como área de consolidação ou 8216boxing8217. Eventualmente, algo mudará, isso pode ser uma notícia fundamental, ou algo tão simples como um lado (compradores, por exemplo), sem marcas. Se os vendedores continuem a vender ao mesmo ritmo, enquanto a compra se seca, veremos uma mudança nos preços. Imagine que o Euro está negociando em 1.3000 e criamos um nó de saldo de zonehigh volume. Houve muita participação em 1.3000, compradores comprando de vendedores, vendedores vendidos para compradores, repetidas vezes, fazendo mais e mais volume em 1.3000. Então, imagine que a compra começa a secar, talvez um fundo de hedge ou banco central tenha feito todos os negócios que eles precisam fazer e ir para o almoço. Os vendedores permanecem agressivos. No entanto, agora eles se encontram em uma situação em que há menos lances para absorver suas vendas agressivas. Na verdade, eles podem atingir todas as propostas em 1.3000 e limpar o preço completamente, o que significa que se eles querem continuar a vender, eles devem começar a bater as propostas em 1.2999, se forem realmente agressivos, farão exatamente isso, então o mesmo Em 1.2998, 1.2997 e assim por diante. Agora temos uma situação em que o valor está sendo deslocado, deixando atrás o nó 1.3000 de alto volume. Agora imagine todos os participantes que estavam comprando 1.3000 antes, agora estão fora de jogo, sua equipe está perdendo. Alguns dos comerciantes de curto prazo vão perceber isso e querem sair de seus desejos. Seus esforços, juntamente com os vendedores já agressivos, significam que o preço começará a acelerar para longe de 1.3000 muito rapidamente. Os preços podem mover-se bruscamente para 1,2980, onde os compradores se tornam motivados mais uma vez por um preço mais barato e todo o processo de equilíbrio começa. Uma vez que um nó de alto volume claro foi criado e o preço se afasta. É muito provável que o nó cause uma reação de preço quando for revisada. Tome este exemplo no contrato de futuros da GBP no gráfico de rotação de 120 minutos. Temos um período de consolidação no final de dezembro de 2017, uma grande quantidade de negociação ocorre em um pequeno número de preços gerando um nó de alto volume em 1.6347. Os vendedores enfraquecem e 8216puke8217 suas posições à medida que os compradores recuperam o controle e vemos um aumento de 1.6560. Nós deriva mais baixo e testar o nó de alto volume anterior, e o preço salta agressivamente. Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Inscrito em dezembro de 2017 252 Posts Nodos de baixo volume Os nós de baixo volume têm características muito diferentes. Eles geralmente são criados quando os participantes vêem os preços como 8216unfair8217. Ou muito caro ou barato demais. Isso cria um pouco de efeito de vácuo. Os nós de baixo volume são muitas vezes o resultado de uma corrida de parada ou uma ruptura do saldo. Após a revisão, o preço costuma ser cortado diretamente pela zona, ou salta de forma muito agressiva, o que dificulta o jogo. No entanto, quando há um salto, geralmente é muito rápido e limpo, permitindo que você mantenha uma parada apertada e espero que seja pago com muita rapidez. Tome este exemplo intradiário no futuro alemão de 10 anos nesta semana. Na quarta-feira, tivemos um perfil interessante, com um Nó de baixo volume claro deixado para trás em 139.83, em direção ao topo do perfil, antes do preço vendido para fechar perto dos mínimos. Na quinta-feira, abrimos e, eventualmente, começamos a avançar mais para o Nó em 139.83. O preço marcou e imediatamente foi rejeitado, o preço foi vendido em mais de 40 carrapatos, sem fazer uma marca contra você. Com esse tipo de razão de risco, isso não importa se você perder em 50 de suas entradas, ou mesmo 75 You8217ll facilmente sair em frente, dado um tamanho de amostra suficientemente grande de negócios. Imagem anexada (clique para ampliar) Tração gravitacional de nós de alto volume Os nós de alto volume tendem a ser magnéticos ao preço. O preço gosta deles e, muitas vezes, gravita de um para outro. Pegue a nota de 10 anos dos EUA, por exemplo, gráfico de rolamento. O preço foi interrompido por algum tempo em torno do nível 123055, tentou várias vezes se separar, tanto para cima como para baixo, no entanto, a atração gravitacional da HVN em 123055 foi muito forte e sempre voltou para isso. Depois das libertações de não-fazendas de hoje, no entanto (Muito mais fraco do que o esperado - positivo para tesouros) Houve uma mudança súbita na percepção de onde o valor é. Nós claramente quebrados mais alto e deixamos atrás o antigo HVN. Olhando acima, vemos outro HVN grande em 124160. Sinto que é muito provável que agora seja empurrado para aquele HVN, rejeitando-o inicialmente, então nos encontrando presos lá até que a próxima informação se torne aparente e as mudanças de valor mais uma vez. Imagem anexa (clique para ampliar) Você faz sentido aqui. O perfil do mercado, a análise do fluxo de pedidos e os níveis de oferta e demanda são bons limites. Eu acho que tudo isso está interligado e quando combinado poderia fazer um sistema comercial muito eficaz. Eu li seus links para o seu site e você parece ser sincero e direto - eu gosto disso e seguirei esse tópico de agora em diante. Sua melhor aposta para obter inscrições é fazer o upload de um explorador ao vivo. Eu não acho que ninguém espera ganhos maciços, mas ganhos consistentes ao longo do tempo, que irão ter seguidores. Esperando o melhor para você. MC Muito obrigado pelo feedback e pelo seguimento. Definitivamente considerarei um explorador de comércio se houver demanda suficiente por isso. No entanto, eu quero me distanciar do serviço seguir meu estilo de trades. Eu só acho que posso dar às pessoas uma mão ajudando a definir áreas importantes no mercado onde eu espero uma reação, os seguidores podem fazer negócios se desejarem, usá-los como alvos para posições opostas ou usá-los em conjunto com o próprio método de negociação . Uma vez que eu termine de publicar a teoria, vou passar para o comércio em tempo real e publicar alguns dos níveis que estou olhando antes, os seguidores dessa discussão poderão então ver sua eficácia e tomar sua decisão com base nisso. Na verdade, acho que isso é benéfico para as pessoas do que um explorador de comércio, mesmo que isso signifique menos assinantes. Obrigado novamente e aguardo com expectativa todas as contribuições que você possa fazer no futuro Idéias comerciais postadas diariamente com acompanhamento a cada noite. Ver postagem 1 Membro comercial Inscrito em dezembro de 2017 252 Posts Uma das principais métricas que se desenvolve através de uma sessão de negociação é o Volume Point of Control, ou VPOC. Este é simplesmente o preço único, onde ocorreu a maior parte da negociação, ou seja, onde a maioria dos contratos mudou Mãos. Pode ser identificado visualmente como a parte mais gorda do perfil. O meu software de gráficos desenha automaticamente uma linha rosa no VPOC. Estes VPOC geralmente fornecem um rebote ou reação após a revisão, especialmente se houve vários dias entre a formação e a revisão. Os VPOCs não testados são conhecidos nos VPOCs nus. Eles podem permanecer nu por meses e se tornarem áreas muito fortes de resistência de apoio, quando o preço finalmente encontrar seu caminho de volta para eles. Este é um exemplo no Bund alemão. Gráfico de 15 minutos. O VPOC se forma em 141.45, e é imediatamente reescrito no dia seguinte, segurando como um bom suporte para o tiquete, proporcionando outra oportunidade de baixo risco. Imagem anexa (clique para ampliar) Membro comercial Cadastre-se em dezembro de 2017 252 Postagens Abre, fecha e lacunas A maioria dos mercados futuros tem um horário aberto e fechado muito bem definido. Qualquer produto comercializado na central Eurex abre às 7:00 GMT e fecha às 9:00 GMT. Entre as 9PM e as 7AM, nenhuma troca ocorre. Se houver uma mudança de valor enquanto o mercado está fechado, o mercado abrirá no dia seguinte com uma lacuna. O preço de abertura é uma informação muito valiosa sobre o leilão geral. Você provavelmente já ouviu a noção de que as brechas preenchiam sempre. Embora não inteiramente verdade, existe uma certa lógica. Um fosso representa uma faixa de preços não leilada, ou seja, uma gama de preços onde não ocorreu nenhuma negociação. Se há uma coisa que o mercado odeia, é a informação que falta. Quando ocorre uma lacuna, os participantes não tem idéia do que as ordens estão dentro da lacuna (tamanho, quantidade, nível de agressão e assim por diante). É muito comum que os mercados desejem determinar essa informação antes de qualquer progresso significativo pode ser feito na direção de A lacuna. Assim, quando os mercados abrem fora do intervalo de dias anteriores, é uma observação comum para ver os mercados leilão os preços faltantes antes de continuar. Uma informação ainda melhor é quando a lacuna não consegue preencher. Se um mercado se abrir com uma diferença maior e a lacuna tenta preencher, mas falha, pode ser muito importante para a força subjacente do mercado. Nessa situação, você quer negociar muito mais agressivamente para o lado longo do que o lado curto. Este é um exemplo no SampP. A 23 de dezembro de 2017 foi uma segunda-feira e o mercado abriu mais alto devido a um fluxo de notícias do fim de semana. Nós então vendemos bruscamente para repetir as sextas-feiras, antes de continuar a empurrar a imagem anexada mais alta (clique para ampliar) Outro comerciante de métricas usa o Saldo Inicial ou o 8220IB8221. O IB é o intervalo estabelecido nos primeiros 60 minutos de negociação. Existem muitas implicações de várias formas de Equilíbrio Inicial, mas, por enquanto, permaneço em um conceito básico. Uma vez que o IB foi posto para o dia, muitas vezes se torna uma importante linha de resistência de suporte para o resto do dia. Há um exemplo claro no SampP 500 de apenas alguns dias atrás, 2 de janeiro de 2017. A sessão abre e o mercado coloca um Saldo Inicial de 1828.25 a 1838.00. Eventualmente, o IB baixa quebra. A sessão continua, o preço tenta repousar de volta para o IB, mas é rejeitado pelo IB baixo de 1828,25 5 vezes no total, surfista de risco Hey, pesquisando tudo isso por um ano junto com o delta cumulativo. Finalmente consegui minha cabeça em frente e vendo o refluxo e o fluxo do mercado. E depois de arrasto na Internet e lendo muitas fontes de informações diferentes (mas úteis), então, vá e publique tudo em uma página. Limpa e concisa - facilmente a melhor sinopse que já vi até agora. Obrigado senhor Mais sobre o caminho Commercial Member Junte-se a dezembro de 2017 252 Posts Pessoalmente, eu não uso a Área de Valor muito ao analisar o mercado, mas é um componente importante da Leading Market Theory, portanto I8217m vai publicar sobre isso de qualquer maneira. O VA pode ser visto na maioria dos gráficos do perfil de volume. Está mostrando uma estimativa das sessões de área de aceitação 82178217 ou onde os preços estão encontrando valor esse dia. Matematicamente, é a gama de preços que contêm 68 dos dias de volume de negócios. A área de valor está sendo calculada continuamente à medida que uma sessão se desenrola, pode mudar para cima e para baixo, expandir e contratar. Esta é a área de valor de desenvolvimento. Uma vez que uma sessão interrompeu a negociação, o VA é resolvido, e temos valores permanentes para o VA alto e baixo. Esses valores são conhecidos como significativos para o mercado como suporte potencial e pontos de resistência. Novamente, eu não uso o VA muito para minha própria negociação, mas devo tomar nota. Se um nível potencial eu estou observando linhas com um antigo VAH ou VAL, vou tratá-lo como confluência e ter mais confiança nesse comércio. Uma coisa que eu assisto é ver se a área de valor dos dias atuais está se formando acima ou abaixo dos dias anteriores. Isso me dá uma indicação mais clara da tendência. Esta captura de tela mostra alguns exemplos em petróleo bruto, apenas no Pit. As áreas de valor são destacadas em azul Imagem anexa (clique para ampliar) Forexlibero. CORSO SUI VOLUMIgt Siamo lieti di PESVI che nella giornata del 03 FEBBRAIO 2017 terremo a MILANO un corso sullanalisi dei Volumi. A finalidade do corso sar quella di apprendere i concetti evoluti della VOLUME ANALYSIS, arricchire la propria preparao tecnica-finanziaria, operare in modo professionale sui mercati internazionali dei futures. Se desideri conoscere il contenuto e levolição do Corso, iscriviti subito alla sezione Live Trading. Oggi 15:01 Forexlibero. Ecco perche il Dow Jones ha fatto piu strada dellindice SampP500 (Leggi Articologt c2n. me3GvYnm8.jpg) Oggi 15:01 Forexlibero. Xi em difesa del mercato global (Leggi Articologt c2n. me3GvYfcv. jpg continua a leggere. C2n. me3GvYjVq. jpg) Oggi 15:00 Forexlibero. Trump: Dollaro troppo forte. E il mercato lo accontenta (Leggi Articologt c2n. me3GvYa5K. jpg) Oggi 15:00 Forexlibero. Brexit, ok al Distretto Affari a Milano (Leggi Articologt c2n. me3GvY5F0.jpg) Oggi 15:00 Analisi EURUSD. Evoluzione del Trend Daily sul mercato SPOT 18.01.2017 PRIMAgt c2n. me3GvXaFu. jpg DOPOgt c2n. me3Gx93XV. jpg Oggi 14:20 Analisi GBPUSD. Evoluzione del Trend Daily sul mercato SPOT 18.01.2017 PRIMAgt c2n. me3GvX6XW. jpg DOPOgt c2n. me3Gx8nsN. jpg Oggi 14:16 Analisi GBPUSD. Venha indicar uma pergunta no momento, na verdade, na Live Trading, (Apri Linkgt c2n. me3GwXmZ4.jpg) e anunciar o sucesso da entrega do minério 6:00 no Pillole di Live Trading, il Cross ha rotto il livello posto a 1.2300 (Mercato Spot) e subito dopo Ha intrapreso la via del ribasso. Um movimento chedi ha consentito di operare Short e realizzare tutti i targets ofla strategia ribassista. Oggi 13:19 Forexlibero. Maio: Uk fuori dal mercato unico (Leggi Articologt c2n. me3GvY4Mv. jpg) Oggi 11:28 Forexlibero. C. Suisse: sofferenze stabili nelle banche italiane (Leggi Articologt c2n. me3GvY0ry. jpg) Oggi 11:28 Analisi GBPUSD. Ennesimo tentativo ed ennesimo rimbalzo. Venha noticia precedente (rileggi post delle ore 6:39 e 10:36), il cross GBPUSD ha sentito il supporto di volume posto a 1.2300 (minimo del movimento al ribasso e stato 1.2300). Qui di seguito Vi postiamo un Chart sul mercato SPOT (Apri Graficogt clip2nets3GwC2V8) Oggi 11:25 Analisi GBPUSD. Ottima reazione sul cross GBPUSD. Venha indicato nel post delle ore 6:39, il cross GBPUSD ha sentito il supporto di volume posto a 1.2300 (minimo del movimento al ribasso e stato 1.2304) e subito dopo ha messo a segno un buon rimbalzo. Monitorar o livro de volume Tattico posto a 1.2300, a violão, do mesmo estilo fornira continuação ao movimento Ribassista de breve. Il livello di cui sopra, si riferisce ao mercato SPOT ed ericavato dal Futuro MAR2017 del mercato CME GLOBEX. Oggi 10:36 Forexlibero. CORSO SUI VOLUMIgt Siamo lieti di PESVI che nella giornata del 03 FEBBRAIO 2017 terremo a MILANO un corso sullanalisi dei Volumi. A finalidade do corso sar quella di apprendere i concetti evoluti della VOLUME ANALYSIS, arricchire la propria preparao tecnica-finanziaria, operare in modo professionale sui mercati internazionali dei futures. Se desideri conoscere il contenuto e levolição do Corso, iscriviti subito alla sezione Live Trading. Oggi 10:24 Analisi EURUSD. Venha indicato nel post delle ore 9:08, il cambio EURUSD ha sentito a resistenza di volume posta a 1.0698 (massimo del movimento al rialzo e stato 1.0704) e subito dopo ha messo a segno un buon ritraccio (minimo del movimento al ribasso e stato 1.0685). Monitorar a prima resistenza di volume tattica posta a 1.0698, una sana rottura del livello indicato, fornira Boost al movimento Rialzista de breve. Il livello di volume ilustrado em questão, e no mercado SPOT ed e ricavato dal Futuro MAR2017 del mercato CME GLOBEX . Oggi 10:24 Forexlibero. Per Morgan Stanley il miglior 4 trimestre de 2006 (Leggi Articologt c2n. me3GvXXmE. jpg) Oggi 10:21 Se vc visualiza o conteúdo do arquivo de rede Live Trading clique aqui